Wiley fx opções

FX Options and Structured Products. Author Biography. About the Author. UWE WYSTUP é CEO de uma rede global de quants especializada em modelagem e implementação Foreign Exchange Exotics Ele tem trabalhado como Engenheiro Financeiro, Structurer e Consultor em FX Opções Trading Teams do Citibank, UBS, Sal Oppenheim e Commerzbank desde 1992 e tornou-se um conhecido internacionalmente FX Opções especialista em ambas as Academia e Prática Uwe possui um PhD em matemática Finanças da Carnegie Mellon University e foi nomeado um professor de Finanças Quantitativas HfB-Business School of Finance and Management Em Frankfurt, onde é responsável pelo Programa de Mestrado em Finanças Quantitativas. Seu primeiro livro Foreign Exchange Risk co-editado com J rgen Hakala publicado em 2002, também publicou artigos em Finanças e Estocástica, o Journal of Derivatives eo The MathFinance Newsletter. Wiley Trading Series. Wiley é o principal editor global de títulos comerciais Com aclamado pela crítica e best - Vendendo livros escritos por alguns dos principais comerciantes do mundo, a profundidade, amplitude e sucesso do nosso programa de publicação comercial é incomparável. Wiley oferece livros para atender a todos os níveis de comerciante, a partir de materiais introdutórios e de referência para o novo operador, para títulos mostrando As técnicas mais sofisticadas e pesquisas mais recentes para comerciantes estabelecidos Em mercados difíceis, os comerciantes exigem conhecimento especializado e orientação de profissionais de comércio comprovada Wiley Trading fornece tudo o que o comerciante precisa para sobreviver e ter sucesso em todos os tipos de market. Wiley Trading Series 371.by Michael W Covel. May 2017 Hardcover. by Jack D Schwager. with Marca Etzkorn. March 2017 Paperback E-book também disponível. by Russell Rhoads. March 2017 Digital Content. by Ernest P Chan. March 2017 Hardcover E-book também disponível. by Thomas N Bulkowski. August 2017 Paperback E-book também available. August 2017 Paperback E-book também disponível. by George Pruitt. July 2017 Hardcover E-book também disponível. by Gatis N Roze, Grayson D Roze. J Une 2017 Hardcover E-book também disponível. by Michael C Khouw, Mark W Guthner. April 2017 Paperback. by Perry J Kaufman. March 2017 Hardcover E-book também available. January 2017 Paperback E-book também available. by Christopher A Farrell. Novembro de 2017 Paperback E-book também available. by Brett N Steenbarger. Octobre 2017 Hardcover E-book também disponível. by Josh DiPietro. October 2017 Hardcover E-book também disponível. by Fred KH Tam. Octobre 2017 Hardcover E-book também está disponível. Por John J Murphy. September 2017 Paperback E-livro também available. by Jody Samuels. September 2017 Paperback E-livro também available. August 2017 Paperback E-book também available. by Giles Jewitt. August 2017 Paperback E-book também available. by Gil Morales, Chris Kacher. May 2017 Paperback E-book também disponível. Related Series. About Wiley. Customer Support. FX Opções e Smile Risk. About este livro. O mercado de opções de FX representa um dos mais líquidos e fortemente competitivos mercados no Mundo, e apresenta muitas sutilezas técnicas que Pode prejudicar seriamente o comerciante uninformed e inconsciente. Este livro é um guia original a funcionar um livro das opções de FX da perspectiva do fabricante do mercado que golpeia um contrapeso entre o rigor matemático ea prática do mercado e escrito pelo experimentado Antonio Castagna, o livro mostra a leitores como corretamente Construir uma superfície de volatilidade inteira a partir dos preços de mercado das principais estruturas. Começando com as convenções básicas relacionadas com as principais transações FX e as estruturas básicas negociadas de opções de FX, o livro gradualmente introduz as principais ferramentas para lidar com o risco de volatilidade FX Então, Continua a analisar os principais conceitos da teoria de preços de opções e sua aplicação dentro de uma economia Black-Scholes e um ambiente de volatilidade estocástica O livro também introduz modelos que podem ser implementados para o preço e gerenciar opções de FX antes de examinar os efeitos da volatilidade sobre os lucros e Perdas decorrentes da atividade de hedge. Como o modelo de Black-Scholes é usado na negociação Os modelos mais adequados de volatilidade estocástica. As fontes de lucros e perdas da atividade de hedge de Delta e volatilidade. Conceitos fundamentais de hedging de sorriso. Abordagens de mercado e variações do método de Vanna-Volga. Os gregos relacionados com a volatilidade no modelo de Black-Scholes. O preço é acompanhado por um CD ROM com modelos na VBA, demonstrando muitas das abordagens Descrita no livro. Tabela de conteúdo. Copyright 1999-2017 John Wiley Sons, Inc Todos os direitos reservados. Sobre Wiley. Wiley Job Network.